Bollinger Bantları – 2 (İndikatörlerle Birlikte Kullanımı)

Bollinger Bantları-1 yazısında indikatörün tanıtımını yapmış, arkasındaki “normal dağılım”ın ne olduğuna değinmiş ve bollinger bantlarını kullanarak nasıl trend takibi yapılabileceğini ve trend dönüşlerini anlama yollarını anlatmıştım. Bu devam yazısında, bantlardan maksimum verimi alabilmemiz için kullanabileceğimiz indikatörlerden bahsedip örnekler vereceğim. Buyurun başlayalım…

%B indikatörü

Tıpkı önceki yazıda değindiğim “Bant Genişliği” indikatörü gibi %B indikatörü de Bollinger bantlarından türemiştir. “Bant Genişliği” bize bantların ne kadar geniş olduğunu söylerken, “%B indikatörü”, bize fiyatın Bollinger Bandına görece konumunu söylemeye yarar ve price action ile birleştirilerek alım satım sistemlerinde kullanılabilir.

%B formülü şu şekildedir:

(Son fiyat – Alt BB) / (Üst BB – Alt BB)

Bu formüle göre, fiyat üst bantta ise %b değeri 1; orta bantta ise %b değeri 0,5; alt bantta ise %b değeri 0 olacaktır. Dolayısıyla, fiyat üst bandın da üstünde kapanmışsa %b değeri 1’den büyük olacaktır. Aynı şekilde fiyat alt bandın altında kapanış yapmışsa indikatör sıfırın altında bir değer gösterecektir. Bu değerler, fiyat hareketi ile birleştirilerek yorumlandığında alım satım sinyalleri üretebilirler.

John Bollinger, %b indikatörünü kullanmak için şu örneği verir: “Eğer %b fiyat ilk dibi yaptığında sıfırın altında ise ve fiyat ikinci dibi yaptığında %b sıfırdan büyükse, ertesi mumda güçlü yükseliş olursa al.” Örnekte gösterdim:

Bir nevi pozitif uyumsuzluk

Benzer şekilde, fiyat ilk tepeyi yaptığında %b 1’den büyükse ve ikinci tepede %b 1’in altında kalmışsa sat.

Bir nevi negatif uyumsuzluk

Yukarıdaki örnekler, ikili tepe, ikili dip formasyonlarını tanımlamada %b’den faydalanabileceğimizi gösteriyor.

John Bollinger, Bollinger Bantlarının gerçek gücünün, indikatörlerle birlikte kullanıldığında ortaya çıktığını söyler; özellikle de hacim indikatörlerini kullanmayı tavsiye eder. İndikatörleri, fiyat hareketini onaylayıp onaylamadıklarını görmek için kullanmalıyız.

MFI: Money Flow Index (Para Akışı Endeksi)

MFI, hem fiyat hem hacim verisini kullanan bir indikatördür. Fiyat yükselirken, hacim düşüyorsa MFI zayıflar; fiyat yükselirken hacim de yükseliyorsa MFI artar. BB ile kullanımında aşağıdaki gibi uyumsuzluklar ortaya çıktığında dönüş sinyalidir.

Bollinger Bandı, %B ve MFI’yı birlikte kullanınca güçlü sinyaller alabiliyoruz. Ancaak…!

İndikatörler hakkında görüşlerimi biliyorsunuz, John Bollinger da benzer konuya dikkat çekmiş. Eğer, BB yanında iki indikatör iyi ise neden 4-5 indikatör daha ekleyip analizi güçlendirmiyoruz? Bunu yapabilirsiniz ancak beraberinde bazı sorunları da getirecektir. Doğru indikatörleri seçmezseniz, birbiriyle çakışan sinyaller almanız ve kafanızın karışması oldukça olasıdır. Aynı temele dayanan birden fazla indikatör de aynı sinyalleri vereceğinden, hepsini incelemek en iyi ihtimalle zaman kaybı olacaktır. John Bollinger şöyle bir indikatör sepeti yapmanızı tavsiye ediyor: Bir momentum, bir trend, bir hacim indikatörü. Kendi favori indikatörü ise hacim indikatörleri (MFI, OBV, AD) Ben de şunu diyorum: Bir trader olarak karar kalitenizi arttırmayacaksa, grafiğe indikatör eklemek sırt çantanıza gereksiz eşyalar koymak gibidir; sizi yavaşlatır ve yorar.

Buradaki anahtar mesele, hangi indikatör ile kullanırsanız kullanın, mutlaka backtest yapmış olmanızdır. Devam edelim…

AD: Birikim Dağıtım (Accumulation Distribution)

AD indikatörü, yine hacimden faydalanan başka bir indikatör. Trend yükselişte ise AD’nin ona eşlik etmesi gerekir, eğer AD trende eşlik etmiyorsa, hareket onaylanmamış demektir. Toplanan, yani birikim fazındaki bir hissenin AD indikatörü yükselme eğiliminde olacaktır çünkü yükseliş günlerinde yüksek hacim görülecektir. Yine, dağıtım fazındaki bir hissenin AD indikatörü düşüş eğiliminde olacaktır. Birikim ve Dağıtım fazını bu yazıda anlatmıştım. Dağıtım fazından bir örnek:

BB önce yatayda, sonra fiyatla birlikte düşüşe geçiyor.

Accumulation, yani birikimden bir örnek. Yine #Eregl.

Trend Başlangıçları

Bollinger Bantları ve MFI’yı birleştirerek trend başlangıçlarını kestirebilmek mümkün. Bu yöntemdeki amaç, fiyatın güçlü olduğu, yani BB’nin üst bandını yırtacak durumları tespit edebilmek. Koşul şöyle, “%b 0.8’den büyükse (fiyat üst banda yakınsa) ve MFI 80’den büyükse al.” Aşağıdaki örnekte fiyatın direnci kırması ve bahsettiğim koşulun yerine gelmesi güzel bir işaret.

Nasıl ama?
İşleme giriş ve işlemden çıkış aynı araçları kullanarak mümkün.

Evet dostlar, John Bollinger abimize bu indikatör ve metotlar için teşekkür ederken, BB ile ilgili kitabında yaptığı son uyarılarını aşağıda sizinle paylaşıyorum.

  1. Bollinger bantları, yüksek ve düşük arasında göreli bir tanımlama yaparlar
  2. Bu görece tanımlama, fiyat hareketi ve indikatör hareketini kıyaslayarak titiz bir alım satım kararı almada kullanılabilir
  3. Volatilite ve trendler hali hazırda BB yapısı içindedir, dolayısıyla bantları fiyat hareketini onaylamak için kullanmanız gerekmez.
  4. Aynı türden indikatörler kullanmanız önerilmez.
  5. Bollinger Bantları, ikili tepe, ikili dip ve momentum değişimleri gibi fiyat hareketlerini anlamak için kullanılabilir.
  6. Fiyat, üst banda yapışıp yükselebileceği gibi, alt banda yapışıp düşebilir.
  7. Bantların dışında gerçekleşen kapanışlar, devam sinyalleridir, dönüş sinyalleri değildir.
  8. Standart değerler, 20 günlük basit ortalama ve 2 standart sapmadır. Her piyasada bu ayarlar kullanılabilir.
  9. BB içindeki 20MA ile kesişim, kısa vade alım satım için uygun değildir, daha çok orta vade yön tayini için kullanışlıdır.
  10. Eğer HO uzatılacaksa, standart sapma aynı derecede büyütülmelidir. 50 MA ile 2.1 standart sapma kullanın vb.
  11. Bantlar arasındaki kırmızı çizgi (20MA) özellikle basit hareketli ortalama seçilmiştir çünkü standart sapma hesabında basit HO kullanılır.
  12. İndikatörler, %b kullanılarak normalize edilebilir (standartlaştırılabilir).
  13. Fiyatın üst ya da alt banda teması, herhangi bir sinyal anlamı taşımaz.

Bol kazançlar.

Yorum bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s