Hareketli Ortalama Kesişimleriyle Alım Satım Stratejisi

Hareketli Ortalamalar İle Trend Takibi yazısında hareketli ortalamaların tanımını yapmış ve bir trendden en iyi verimi nasıl alabilmek için hareketli ortalamaları nasıl kullanabileceğimizi ele almıştık. Bu yazıda iki hareketli ortalamanın birbiriyle kesişimlerini kullanarak nasıl alım satım kararı verebileceğimizi göreceğiz.

Bu stratejiyi basitçe tanımlarsak, kısa dönemli hareketli ortalama (Ör: 10 günlük hareketli ortalama), uzun dönemli hareketli ortalamayı (Ör: 50 günlük hareketli ortalama) yukarı kestiğinde alış; aşağı kestiğinde satış yaparız. Trend takibi yazısında değindiğim gibi, fiyat bir hareketli ortalamayı yukarı kestiğinde alış, aşağı kestiğinde satış yapabiliriz ancak hareketli ortalamaların avantajı fiyat hareketindeki dalgalanmaları sönümlemeleri ve yumuşatmalarıdır. Bu yöntem, daha güvenilir olmakla birlikte daha geç işaretler verir çünkü hareketli ortalama her zaman fiyattan sonra yön değiştirir. Bu geç işaret vermenin traderlara sağladığı avantajlar vardır çünkü fiyat özellikle volatilitenin yüksek olduğu veya yatay hareketin hakim olduğu dönemlerde bir hareketli ortalamayı defalarca aşağı yukarı kesebilir ve defalarca hatalı alım satım yapmamıza neden olabilir. Bu yazının konusu olan hareketli ortalama kesişiminde ise kısa dönem hareketli ortalamamız oynaklığı sönümleyerek daha yumuşak hareketler yapacak ve daha az ama daha güvenilir sinyaller verecektir.

Kullanım Önerileri:

  • Hisse alım kararı verirken kriterleriniz arasına hissenin 200 günlük ortalamasının üstünde olmak kaydıyla kısa hareketli ortalamanın uzun hareketli ortalamayı yukarı kesmesini ekleyebilirsiniz.
  • Short (kısa / açığa satış) kararı verirken kriteriniz şu olabilir: Hisse 200 günlük hareketli ortalamasının altında olmak kaydıyla, kısa HO’nun, uzun HO’yu aşağı kesmesi.
  • Elinizde bulunan bir hisseyi kısa hareketli ortalama, uzun hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece elde tutmaya devam edebilirsiniz. Kısa hareketli ortalama, uzun hareketli ortalamayı aşağı kestiğinde hisseyi elden çıkarabilirsiniz.
  • Hareketli ortalama kesişimlerini RSI, Stochastic RSI gibi indikatörlerle birleştirerek uyumsuzluklarda ya da aşırı alım-aşırı satım bölgelerinde işlem yapabilirsiniz
  • İnsani duygulardan tamamen arınmış şekilde bir trading sistemi kurarken bu kesişimleri kullanabilirsiniz.
  • Hareketli ortalama kesişimleri mutlaka ama mutlaka grafikler üzerinde geriye dönük test edilmeli (Backtest). Sistem, en iyi test sonucunu verecek şekilde optimize edilmeli. Örneğin, 10 MA ve 20 MA kesişimi yerine 10 MA ve 50 MA daha iyi sonuç veriyor olabilir.
  • İşlem yapacağınız zaman periyodunu (Saatlik, günlük haftalık) belirlemeli ve sistem testini buna göre yapmalısınız.
  • Amacımız, kazanan pozisyonları uzun tutmak, kaybeden pozisyonları ise kısa tutmaktır.

En sık kullanılan hareketli ortalama kesişimlerini aşağıda görebilirsiniz. Size en uygun olanı seçip seçtiğiniz zaman periyodunda performansını test edebilirsiniz.

  • 5 günlük Basit HO (SMA) / 20 günlük SMA
  • 5 günlük Üssel HO (EMA) / 50 günlük SMA
  • 10 günlük EMA / 20 günlük EMA
  • 10 günlük EMA / 50 günlük EMA
  • 15 günlük EMA / 30 günlük EMA
  • 15 günlük EMA / 150 günlük EMA
  • 10 günlük SMA / 200 günlük SMA
  • 50 günlük SMA / 200 günlük SMA (altın kesişim “golden cross” olarak bilinir)

Yukarıda verdiğim örneklerden bazılarını ve performanslarını grafik üzerinde görelim: #THYAO

THYAO hissesinin günlük grafiğine bakıyoruz. Uzun süren bir düşüşün ardından fiyatta toparlanma ve yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Gözümüz fiyatta ve alım için doğru zaman mı değil mi öğrenmek istiyoruz. Konumuz hareketli ortalama kesişimleri ama önceki yazılarımı okuyanlar bilir, hiçbir zaman tek bir indikatöre bakarak işlem yapmayı önermem. O nedenle önce bir düşen trend çizgisi ekliyorum. Aşağıda görelim:

Çizdiğimiz trend çizgisi bize diyor ki, düşen trend kırımış hatta fiyat bu çizgiden destek almış (onay/pullback). Hatırlayacağınız gibi bu bir trend değişimi habercisiydi. Artık yükselen bir trendimiz olduğuna göre hareketli ortalamalardan faydalanabiliriz.

İlk olarak 5 EMA / 20 SMA kesişimini grafiğe ekleyip tarihi ileri alacağım ve bu kesişimin nasıl bir performans ortaya koyduğunu göstereceğim.

Grafiği dikkatle incelerseniz, THYAO’nun uzun süreli bir yükselen trend yaptığını görebilirsiniz. 5 EMA / 20 MA kesişim sistemimiz iyi bir iş çıkarsa da çok fazla alım satım yaptırdığı bariz ortada. Kısa dönem hareketli ortalamamız çok kısa olduğundan, tüm düzeltme hareketlerinde satıp, yükseliş devam ettiğinde yeniden almamız gerekiyor.

5 EMA / 20 MA stratejisinin sonuçları şu şekilde. Her alım satımda 1 lotluk işlem yapmış olsaydık 7 işlem sonunda 8,79 TL kazanacaktık.

Şimdi başka bir hareketli ortalama çifti kullanıp daha iyi sonuç elde edebiliyor muyuz bir bakalım. 10 EMA / 50 MA çiftine bakalım.

Grafikte gördüğünüz gibi 10 EMA 50 MA’yı yukarı kestiğinde aldık, aşağı kestiğinde sattık ve trend boyunca sadece 2 kez alıp 2 kez sattık. Sonuçları görelim:

2 kez alım satım yaptık ve 1 lotluk örneğe göre 10,31 TL kazandık (öncekine göre %17 daha fazla). Ayrıca bir öncekine göre daha az işlem yaptığımız için daha az komisyon ödedik. Farketmişsinizdir ki, ikinci sistem bizi trende daha geç dahil etti ve trendden daha geç çıkardı ve ilk sistemde son yaptığımız zararla sonuçlanan trade’i yaptırmadı. Kısa zaman periyodundaki ortalamalar daha erken sinyal veriyor ancak daha çok trade yapmamıza neden oluyor. Burada kendinize ve piyasa şartlarına en uygun olan çifti seçmek size kalmış.

Her piyasa koşulunda çalışan, mükemmel bir trade sistemi olmadığını hatırlatmak isterim. Özellikle, yatay piyasada hareketli ortalama kesişimleri çok sayıda hatalı sinyal verebilir. İlk bakmamız gereken şey, piyasa hangi fazda? Bir trend var mı? Fiyat 200 MA üzerinde mi? Şu çok açıktır ki; bu basit sistem sadece hislerine göre alım satım yapanlara karşı size önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Kesişim stratejisinin geç sinyal verme dezavantajını RSI kullanarak nasıl ortadan kaldırabileceğimize bir örnek vermek istiyorum. #ODAS

Bu örnekte grafiğe Logaritmik bakıyorum. Hem lineer hem logaritmik bakmakta fayda var. Bazı trend çizgileri logaritmik ölçekte daha belirgin daha muntazam çalışıyor bu nedenle ara sıra grafiği logaritmik ölçeğe çevirip kontrol ederim.

İki adet düşen trendimiz var. Biri uzun dönemli diğeri de bir kaç haftadır hakim olan trend. Çizgilerimizi tepeleri birleştirerek çizdik. En sağda bir pozitif uyumsuzluk tespit ettik, ardından kısa dönemli düşen trendimiz kırıldı. Henüz 10 EMA / 50 MA kesişim stratejisi al sinyali vermedi ama biz başka bir strateji kullanarak al sinyalini yakaladık. Burada artık paramızın hepsiyle olmasa bile bir kısmıyla alım yapabiliriz. Tarihi ileri alıp neler olduğunu görelim.

10 EMA, 50 MA üstüne çıktı. Bu noktada bir miktar daha alım yapılabilir ancak uzun dönemli trend çizgisi henüz kırılmadı. Artık fiyatın uzun dönemli trend çizgisini ziyaret etmesini bekliyoruz. Görelim:

İkinci trend çizgisi de kırıldığına göre yeni hakim trendimiz yükselen trend oldu. Devamında fiyat hızlı bir şekilde yükselmeye başladı ve hem fiyat, hem 10 EMA 50 günlük hareketli ortalamadan oldukça uzaklaştı. Satmak için 10 EMA’nın 50 MA’yı kesmesini beklemek demek kağıt üstündeki kardan önemli bir miktar vazgeçmek demek. Peki ne yapmalı? RSI ne diyor?

RSI negatif uyumsuzluk vermeye başladı. Fiyat daha yüksek tepeler yaparken, RSI daha düşük tepeler yapmaya başladı. Hatırlayacağınız gibi bu bir zayıflık belirtisiydi. Üstüne bir de 10 EMA, 50 MA’dan uzaklaştığına göre artık stratejiyi revize etmek akıllıca olacaktır. Fiyat 10 EMA altına indiğinde pozisyon azaltmak iyi bir fikir olabilir. Neler olmuş bir bakalım.

Yükselen trend sona erip fiyat 50 MA altına iniyor ve uzun süre burada kalıyor. 50 günlük hareketli ortalama stratejisi yazısından bunun ne anlama geldiğinden bahsetmiştim.

Stratejimizde zamanında değişiklikler yaparak ne kazandık özetleyelim. RSI’da pozitif uyumsuzluk görüp yakın dönem trend çizgisinin kırılmasıyla HO kesişimi hemen hemen aynı fiyat aralığına denk geliyor (1,05 civarı) o nedenle burada bir kazancımız yok fakat satış yaparken negatif uyumsuzluğu farkedip fiyat 10 EMA altına inince 1,71 TL’den sattık. (%63 kar) 10 EMA’nın 50 MA altına inmesini bekleseydik 1,47 TL’den satacaktık (%41 kar, yine de hiç fena değil!)

Trade ederken sık sık strateji değiştirmek önerilmez fakat fiyat hareketine göre akıllıca dokunuşlar yapmka maksimum fayda için gereklidir.

2 Yorum

Yorum bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s