Average True Range Kullanarak İşleme Girmek

Average True Range (Ortalama Gerçek Aralık) fiyatın belirlenen periyottaki değişim miktarını gösteren bir indikatördür. Bazı indikatörler gibi alım/satım sinyali üretmez. Standart periyodu 14 mumdur ve bu geçmiş 14 mumdaki fiyat hareketini dikkate alarak size o andaki ortalama fiyat oynaklığını gösterir. ATR’nin gösterdiği değer ne kadar büyükse piyasada volatilite yüksek; yani potansiyel kazanç ve kayıp o kadar yüksek demektir. Aynı şekilde ATR düşükse potansiyel ödül ve risk o kadar düşüktür. Peki bu değerli bilgiyi nasıl kullanabiliriz gelin ona bir bakalım.

ATR’yi Anlamak

Öncelikle ATR’nin nasıl çalıştığına kısaca değinmek istiyorum. Tradingview’da indikatörler arasında “ATR” veya “Ortalama Gerçek Aralık” diye arattığınızda karşınıza çıkan standart indikatörü grafiğinize ekleyin. İndikatör, fiyat grafiği altında yerini alır ve şöyle görünür:

İndikatörün inişler ve çıkışlar yaptığını görüyoruz. Bu yükselişler volatilitenin arttığını, düşüşler de volatilitenin azaldığını yani fiyatın son 14 mum içinde daha dar bir aralıkta hareket ettiğini gösterir. Aslında bu kırmızı eğri bizim için çok da önemli değildir, bizim için asıl önemli olan indiktörün o an gösterdiği değerdir. Ben bu yazıyı yazdığım sırada BTC’nin 4 saatlik grafiğinde son 14 mumluk ortalama değişim değeri 938.8 Dolar’dı.

ATR’nin çizdiği şekil değil, o anki değeri önemlidir. İndikatör penceresini istediğiniz kadar küçültebilirsiniz.

Aşağıdaki grafikte fiyat hareketi ile ATR’nin aldığı şekli inceleyelim. Solda büyük siyah düşüş mumları geldiğinde ATR yükseliyor, bunun nedeni ATR’nin fiyatın yönüyle ilgilenmiyor oluşudur. ATR’nin sadece fiyatın ortalama hareket miktarını ölçtüğünü unutmayın. Hareket ne kadar büyükse ATR o kadar büyüyecektir. Aynı şekilde ortadaki sarı yükseliş mumları ATR’de anlık bir zıplamaya sebep oluyor. En sağda ise fiyat dar bir aralıkta ilerlerken son 14 mumun oynaklığı (ATR değeri) düşmeye başlıyor.

Beklentileri Doğru Belirlemek

Yeni başlayan trader’lar bazen hırs veya korku yüzünden gerçeklikten uzaklaşır, büyük beklentiler veya korkular içine girerler. Bu durum gerçekte olan biteni görmelerini zorlaştırır, gerçekçi olmayan hedefler koymalarına neden olur. Özellikle day trade edenler için ATR bu konuda çok kullanışlı olabilir. Çünkü gün içi trade’lerde mümkün oldukça en iyi fiyattan işleme girip en iyi fiyattan çıkmak gerekir ve amaç, bunu tekrar tekrar başarılı şekilde yapmaktır.

Bir işlemden beklediğiniz kar miktarı piyasanın o anki durumuyla yakından ilişkilidir. Bir süredir devam eden bir trend, son zamanlarda daha düşük ATR ile hareket ediyor olabilir. Bu tip durumlarda kar beklentisinde gerçekçi olmak gerekir. Bir örnekle göstereyim: ETH yükselen trendin sonuna doğru yavaşlıyor, artık burada çok büyük kar beklentisi içinde olmamak gerekir.

Yükselen trend devam ederken ATR düşüyor, potansiyel kar azalıyor!

İşleme Girerken ATR Nasıl Kullanılır?

Şimdi gelelim yazının asıl konusuna. İşleme girerken ATR’den nasıl faydalanabiliriz? İşlem yapmak istediğimiz finansal varlığın ortalama fiyat değişimini bilmek, bize risk yönetimi konusunda yardımcı olacaktır. Dev dalgaların olduğu rüzgarlı bir günde mi denize giriyoruz yoksa deniz çarşaf gibi mi? Aradığımız şey, sörf edebilecek kadar eğlenceli bir deniz aslında. Nasıl bir ortamda olduğumuzu bilmek, bize almamız gereken önlemler hakkında fikir verecektir. Stop loss (SL: Zarar Durdur) nerede olmalı, Kar al (TP: Take Profit) nerede olmalı, buna göre pozisyon büyüklüğümüz ne olmalı? Bu sorulara yanıt bulmak için ATR’den faydalanabiliriz.

Kabul gören kurallardan biri stop noktası olarak ATR’nin mevcut değerinin 2 katını belirlemektir. Sebebine gelince, 1 ATR fiyatın sağlıklı hareket ettiği sınırlardır. İstatistiksel olarak 14 mumdur bu aralıkta hareket etmiş ve bu aralık içinde hareket etmesi olağan bir durumdur. Ancak bu istatistiksel aralığın 2 katı büyüklüğün dışına çıkarsa fiyat hareketinde ciddi bir değişim olduğu anlamına gelir. Diyelim ki alım yönünde pozisyon açıyoruz, ancak fiyat bizim istediğimizin tersi yönde hareket etmeye başladı, bu ters hareket fiyatın ATR’si içinde ise endişe etmeye gerek yok. Ancak ATR’nin 2 katını aşan bir ters rüzgar söz konusu ise bu işlemde durmamızın bir anlamı olmayacaktır.

Grafikte göstereyim:

Bitcoin aşağıdaki grafikte 39524 dolarda, 1 saatlik grafikte ATR değeri 360 dolar. Bunun 2 katı 720 dolar yapar. Bu seviyeden alım yönünde işlem yapmaya karar verdim diyelim, 39524’ten 720’yi çıkarırım bu da bana 38804 değerini verir. Yani fiyat 38804 değerinin altına inerse bu trade’in içinde bulunmak istatistiksel olarak doğru değil demektir.

Aynı yöntemle TP (kar al) noktasını belirleyelim: 39.524 + 720 (2 ATR) = 40.244 dolar yapar. Yani fiyatın doğal akışına göre 40.244 dolar seviyesi mantıklı bir TP seviyesidir. Bu durumda alım pozisyonu aracını grafiğime eklediğimde şöyle bir görüntü olacak ve R:R (ödül:risk) oranım 0.92 olacaktır. Yani 92 dolar kazanmak için 100 dolar riske ediyorum demektir.

1:1 oranın altı sürdürülebilir başarı için yeterli değildir, dolayısıyla daha iyi daha ucuz bir fiyattan işleme girmem gerekiyor.

Stop loss belirlemenin çoğu yeni başlayan hatta bir süredir piyasada olan bir çok kişi için bir sorun olduğunu biliyorum. 2 ATR’nin ötesi güvenli bir stop loss noktası olarak seçilebilir ancak, stop noktanızın güvenilir olması için 2 ATR’nin önemli bir fiyat seviyesiyle kesişmesine dikkat etmelisiniz aksi taktirde fiyat stopunuzun ötesine geçip sonra beklediğiniz yönde ilerleyecektir. Bu nedenle, eğer alış yönünde pozisyon açıyorsanız, 2 ATR’nin bir destek bölgesinin de altında olmasına dikkat edin. 2 ATR desteğin üstünde kalmışsa fiyat desteğe gittiğinde siz stop olursunuz. Bu duruma düşmemek için şartların istediğimiz gibi olmasını beklemeliyiz. Eğer o anki görüntü işleme giriş ve para yönetimi kurallarınıza uymuyorsa işleme girmeyi reddetmelisiniz. Bir örnek yapalım:

Her defasında 2 ATR’yi hesaplamaktan kaçınmak ve işleri kolaylaştırması açısından 2 ATR’yi grafik üzerinde gösteren bir indikatör kullanabilirsiniz. Topluluk Komut Dosyaları içinde “Average True Range Bands” yazarsanız aşağıda gördüğünüz EmpiricalFX tarafından yazılmış indikatörü kullanabilirsiniz.

Ayarlardan periyodu 14, ATR Mult. kısmını 2 yapın.

Örneğimize gelelim:

USDJPY paritesinde şöyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Yükselen trendin düzeltmesi sona eriyor ve piyasa yapısı tekrar yükselen trende dönüyor. Son olarak New York seansı açılışıyla birlikte büyük bir yükseliş mumu geliyor. Demek oluyor ki alıcılar geri döndü ve fiyatı yükseltmeye istekli. Peki biz nerede dahil olacağız?

Day trader olarak ilk TP hedefimiz düzeltmenin başladığı son tepe yani yukarıdaki kırmızı yatay çizgi. Acaba işleme girmek için en doğru yer neresi? Geç mi kaldık? Buradan alsak olur mu? Stopu nereye koyacağız vs derken derin bir nefes alıp ATR bantlarını grafiğimize ekliyoruz.

Yeşil üst bant 2 ATR’nin üst sınırı, kırmızı alt bant 2 ATR’nin alt sınırı. Hesap yapmaktan kurtulduk.

Son yükseliş mumu, 2 ATR’nin üst yeşil bandına çok yakın ki bu fiyatın yukarıya doğru gidecek çok az yerinin kaldığını söylüyor, zaten kırmızı direnç de çok yakın. Fiyat hareketine göre geçilen son direncimiz mavi çizgi.. Bu çizginin destek olarak test edilebileceğini hesaba katmalıyız.

Mevcut durumda ise Stop noktamız 2 ATR’nin altında, TP son tepe olacak şekilde alım pozisyonu aracını eklediğimizde bize 0.23R’lık bir trade veriyor ki bu aldığımız riskin potansiyel ödülden çok daha fazla olduğunu söylüyor. Bu durumda beklemeye geçip fiyatın daha iyi bir giriş fırsatı vermesini bekliyoruz.

Biraz bekledikten sonra fiyat yatay önce hareket ediyor, sonra mavi desteğe gelip oradan tepki alıyor. Bu durumda 2 ATR alt bandı desteğin altında, 2 ATR üst yeşil bandı TP bölgemizin üstünde kalıyor. Yani ideal şartlar oluşmuş durumda. Alış pozisyonu aracını eklediğimizde 1.3 R’lık bir trade karşımıza çıkıyor.

Bu setup az önceki 0.23R’lık setup’a göre çok daha iyi

SL ve TP bölgelerimizi bir mantık çerçevesinde belirleyip işleme girdiğimizde risk kontrolümüz altında ve işlem “tekrar edilebilir” oluyor.

İşlem hedefe ulaşıyor.

Unutmayın, işlemlerinizde ne kadar R kazandığınız değil, ne kadar para kazandığınız önemlidir. Yapmak isteyeceğiniz şey, büyük R’lı işlemlere girmek değil, yönetilebilir işlemlere girip bunu tekrar tekrar uygulayabilmektir.

Bir ipucu: ATR’yi büyük zaman diliminde gördükten sonra TP ve SL büyük zaman diliminde belirlenmek şartıyla bir alt zaman dilimine inerek işleme giriş için daha hassas analizler yapabilirsiniz. Alt zaman dilimine inince stop loss’unuzu alt zaman dilimindeki ATR’ye göre ayarlamaya çalışmayın, stop olma olasılığınız artar.

Umarım faydalı olmuştur. Average True Range indikatörünü bir giriş çıkış sinyali gibi değil bir risk yönetimi aracı olarak envanterinize ekleyebilirsiniz.

Yorum bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s