Dostlar bu yazıda, hakkında Türkçe kaynak bulamadığım, çoğu trader’ın varlığından bile haberdar olmadığı bir kavramı ele almak istiyorum. Konumuz Trading Edge; yani Türkçesi….
Evet, tam bir Türkçe karşılığı yok. Yazının devamında bu kavramın detayına ineceğiz ancak birkaç kelime ile özetleyecek olursak; bir trader’a, diğer piyasa katılımcılarına karşı bir istatistiksel avantaj sağlayan yöntemler ve pratiklerdir. Piyasa katılımcılarının çoğundan daha iyi yaptığınız şeyler, sizin edge’inizdir. Edge (okunuşu: Ec), bir trade sisteminden veya al-sat stratejisinden farklıdır. Detaya inmeden önce büyük resme bir bakalım.
Piyasada Kimlere Karşıyız?
Günlük hayatta bir pazar yerine ihtiyacınız olan bir ürünü almak için gitseniz karşınızda bir mağaza, bir tezgahtar, bir satıcı vs olur. Ortada ürünler ve seçenekler vardır, hangisini alacağınıza karar verirsiniz, ürünün üstündeki fiyatı kabul edersiniz ya da pazarlık yapar daha iyi fiyattan ürünü alıp evinize dönersiniz. Kimden aldığınızı da bilirsiniz. Satıcı olmak isteseniz, pazarda tezgah açsanız veya internete arabanızın ilanını koysanız karşınıza kanlı canlı bir alıcı çıkar. Pazarlıklar edilir, takas işlemi gerçekleşir ve ürünü verip paranızı alarak evinize dönersiniz.
Fakat finansal piyasalarda işlem yaparken kimlerle alış veriş yaptığımızı görmüyoruz. Bir finansal varlığın fiyatı sürekli değişirken, alıcı ve satıcının uzlaştığı fiyat da sürekli değişir. Aldığınız hissenin fiyatı siz aldıktan saniyeler sonra değişmiş olabilir. Belki de sizin aldığını fiyata uzun zaman boyunca tekrar gelmeyecek. Siz bu hisseyi kimden aldınız, bilmiyorsunuz. Kim olduğu çok da önemli değil. Ancak trading edge’in önemini anlamak için piyasayı kimin yaptığını anlamamız şarttır.
Finansal piyasaları yönlendiren Smart Money denilen Akıllı Parayı dünyanın en zeki insanları yönetir. Hatta derler ki, bir beyin cerrahından, bir astronottan daha zeki olan bu insanlar, finansal piyasalarda işlem yaparlar ve piyasaya yön verirler. Onlar yalnızca kendi paralarını değil, başka büyük cüzdanlı insanların da paralarını yönetirler. Dolayısıyla piyasanın büyüklüğüyle doğru orantılı olarak milyarlar, trilyonlar (dolar) söz konusudur. Piyasanın Büyük Oyuncuları yazısında bahsettiğim gibi, bu büyük cüzdanlı kalantorlar kendi aralarında business yaparken, biz bireysel yatırımcı ve trader’lar oyuna dahil olup kendi hesabımıza “üç-beş” bir şeyler katmaya çalışırız.
Şimdi genel hatlarıyla piyasanın katılımcılarını tanımladık; büyük oyuncular ve küçük oyuncular, yani bireyseller.
Trading’in Asıl Amacı
Trading’de asıl amaç nedir desem çoğu kişi şu cevabı verecektir: “Düşükten al, yüksekten sat.” Doğru, amaç aldığımızdan daha pahalıya satmak veya sattığımızdan daha ucuza almaktır. Ancak bu cevapta bir şey eksik. Bu düşükten al yüksekten sat işini tekrar edilebilir şekilde yapabildiğimiz sürece bu işi bir gelir kaynağı olarak görebiliriz. Bu işi ciddiye alanlar olarak amacımız, bir kaç şanslı trade yakalamak değil, büyük oyuncuların yarattığı hareketleri takip ederek kendi payımız olan “görece küçük” miktarı cebimize atmak ve bunu tekrar tekrar yapabilmek olmalıdır.
Yani işlem stratejiniz, tekrar edilebilir olmalıdır. Sisteminiz/stratejiniz, arada bir çalışan değil, ne zaman çalışacağını ne zaman çalışmayacağını bildiğiniz net bir sistem olmalıdır. İşte bu, size diğer piyasa katılımcılarına karşı bir avantaj sağlayan “Edge”dir.
Unutmayın, dünyanın en parlak beyinlerinin bizim erişemediğimiz verilere erişiminin olduğu bir ortamda, odanızdaki bilgisayardan, güçlükle elde ettiğiniz paranızı riske ederek daha çok para kazanmaya çalışıyorsunuz. Bunu sürdürülebilir şekilde başarmak için bir kaç formasyon ve indikatör ayarından çok daha fazlasına ihtiyacınız var.
Örneğin “20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı kestiğinde al, aşağı kestiğinde sat” şeklinde bir işlem stratejiniz varsa, bunun istatistiksel olarak “çoğu zaman” işe yarıyor olması lazımdır. Bu verdiğim örnek bir işlem stratejisidir ancak tekrar edilebilirliği düşüktür. Yani MA20, MA50’yi her yukarı kestiğinde alım yaparsanız istatistiksel olarak dip toplamda kar etmeniz mümkün değildir. Çünkü bu strateji, sadece belirli ve nispeten az bulunan koşullar sağlandığında işe yaramaktadır. Bu örneği herhangi bir indikatör veya formasyon ile değiştirebilirsiniz, sonuç değişmez.
“Bayrak formasyonu çıkışında alırım” dediğinizde, bayrak formasyonunun nerede oluştuğuna bağlı olarak sonuçlar değişir. Öncelikle bu formasyon neden oluşur ve o anki piyasayı kim kontrol ediyor gibi soruların cevaplarını biliyor olmanız lazım. Bir stratejinin “Edge” haline dönüşmesi için istatistiksel olarak onu “çoğu zaman” çalışır hale getirmeniz gerekmektedir. Diğer bir deyişle, bir formasyonun veya indikatörün ne zaman çalışıp ne zaman çalışmayacağını yüksek bir isabet oranıyla tahmin edebilmeniz hayati önem taşır.
“Çoğu zaman”dan kastım, stratejinin pozitif bir beklenti oranına sahip olmasıdır. Formülü şu:
Beklenti: (Kazançlı işlem yüzdesi * Ortalama Kar) / (Kayıplı işlem yüzdesi * Ortalama Zarar)
Bence bu sitedeki en faydalı içerik olan aşağıdaki yazıda gereken her şeyi anlatmıştım, mutlaka okuyun:
Pozitif bir beklenti oranına sahip olduğunuzda otomatik olarak bir “Edge” yani istatistiksel olarak avantaj sağlayan bir yöntem sahibi olmuş olursunuz.
Trading Edge Örnekleri
Her trader’ın çoğunluktan daha iyi yaptığı şeyler ve farklı avantajları olabilir. Bir kaç örnekler konuya daha fazla açıklık getirmek istiyorum.
Örneğin, bir trader kayıplarını çok düşük tutmayı becerebiliyorsa, ne kadar çok yanılmış olsa da, kayıpları çok küçük olduğundan piyasada varlığını sürdürmeyi başaracaktır. Üstüne bir de kazançlarını büyük tutmayı da başarabilmişse ne âlâ! Vasat bir işleme giriş-çıkış stratejisi seçmiş olabilirsiniz ancak yanıldığınızı erken anlayıp kayıplar büyümeden küçük zararı kabullenebilmek, pozitif beklenti oranını tutturmanızı ve haliyle dip toplamda piyasada kazançlı şekilde ayakta kalmanızı sağlar. Bu bir “Edge”dir.
Kimi trader trendlerin yapısını çok iyi bilir ve ondan maksimum faydayı sağlarken, kimisi çok iyi range trade eder. Örneğin benim sahip olduğum edge, trend düzeltmelerini iyi yorumlamaktır. Piyasa yapısını anlayıp ondan faydalanmak bir “Edge”dir.
Bazı trader’lar haberleri çok iyi yorumlayabilir, beklenti ile gerçekleşen veriyi karşılaştırarak hızlı ve doğru reaksiyonlar vererek büyük piyasa hareketlerinden faydalanabilir. Bu başka bir “Edge”dir.
Bir trader, bir setup’ta uzmanlaşmış olabilir ve sadece bu setup ortaya çıktığında trade ediyor olabilir. Bunun dışında hiçbir koşulda alım satım yapmıyor olabilir. Örneğin belirli koşullar sağlandığında ve bayrak formasyonu ortaya çıktığında trade ediyor olabilir. Bu durumda formasyonun işe yarama ihtimalinin yükseldiğini bilmektedir.
Başka bir trader, korelasyonu çok iyi okuyor olabilir. Hisse, endeks, parite korelasyonlarını analiz ederek paranın nereye aktığını anlayıp, işleme gireceği hisse veya pariteyi seçerek kendine yüksek olasılıklı, bol kazançlı işlemler yaratıyor olabilir.
Başka örnekler de verilebilir. Ve tabi bazıları yukarıdakilerin hepsini bir arada kullanıyor olabilir. Bu da bir seçenek 🙂
Kendi Trading Edge’inizi Nasıl Bulunursunuz?
1- Kişiliğinizi Bilin: Nasıl bir kişiliğe sahipsiniz? Hızlı karar veren, kesin yargılara çabuk varan biri misiniz yoksa daha çok karar verebilmek için bolca veri toplamayı seven bir kişiliğiniz mi var? Sabırlı mısınız, sabırsız mı? Size uyacak stratejiyi belirlemeniz için ilk önce kim olduğunuzu bilmeniz gerekiyor.
2- Kendinizi eğitin: Fiyatın neden ve nasıl hareket ettiğini öğrenin. Oyunun temel kurallarını anlayın. Swing trading, day trading, scalping gibi trading stratejilerini tanıyın. Hepsini bilmenize gerek yok, size uygun olanı seçin ve o yönde ilerleyin. Ezberleme, Anla Eğitimi, fiyatın neden ve nasıl hareket ettiği ve strateji seçimi konusunda size yardımcı olacaktır.
3- Strateji Geliştirin: Yukarıda bahsettiğim gibi pozitif beklenti oranı veren bir giriş-çıkış stratejisi inşa edin.
4- Stratejinizi Test Edin: Gerçek piyasaya çıkmadan önce paper trade veya backtest ile stratejinizin işe yarayıp yaramadığını test edin.
5- Stratejinizi İyileştirin: Stratejinizi kullandıkça aksayan yerleri düzeltin.
6- Riski Yönetin: Kayıplarınızı küçük tutmayı başaramazsanız, piyasadaki ömrünüz kısa olur. Pozisyon büyüklüğünüzü doğru ayarlayın.
7- Trading Psikolojisini Anlayın: Psikoloji trading’de çok önemli yer tutar. Duygular kontrol edilemez ve yönetilemezler ise çok yıkıcı olabilirler. Kötü duygu yönetiminin (korku veya açgözlülük) sisteminizi uygulamaktan sizi alıkoymasına izin vermeyin. Duygularını kontrol etmesini bilen bir trader büyük avantaja (egde) sahiptir. Tavsiye yazı:
8- İşlem Günlüğü Tutun: Profesyonel trader’lar bir işlem sonrası günlüğü tutarlar ve oradan elde ettikleri veriler ışığında sistemlerini revize eder, hatalarından öğrenirler. Tavsiye yazı:
Son Söz
Toparlayacak olursak; fiyatı hareket ettiren akıllı para ile ortalama bireysel yatırımcı arasındaki devasa bilgi ve beceri farkını göz önüne aldığımızda, akıllı paraya ne kadar yaklaşabilirsek, ortalamadan ne kadar uzaklaşabilirsek, o kadar iyiyiz demektir. Piyasada şanslı bir dönem, şanslı bir kaç trade yerine sürdürülebilir başarıya ulaşmak için biraz çaba, biraz ter dökmek gerekiyor. Boğa sezonları sonsuza kadar sürmezler!
%90’ın nasıl trend çizilir, nasıl Fibo çekilir, MACD nasıl kullanılırdan öteye gidemediği Türk Trading ortamında bu konu hakkında yazılmış ilk Türkçe yazı bu olabilir. Umarım bazı yanıtları bulmanıza ve kendinize bazı soruları sormanıza faydası olmuştur.